全球系統化經理人針對大宗商品期貨策略，目標達成$1 億美元投資

(MENAFN- ValueWalk) >Moreton Capital Partners 將融合 Agentic AI、LLMs 和機器學習，結合深度量化研究，重新定義全球能源、金屬和農業市場的阿爾法產生

Moreton Capital Partners (MCP) 今日宣布推出其全球商品期貨基金，目標初始募資額為10億美元。在首席投資官（CIO）兼聯合創始人 Les Finemore 的帶領下，MCP 全球商品阿爾法基金將在超過70個全球商品期貨和期權的廣泛範疇內保持市場中性，涵蓋農業、能源和金屬。

該基金旨在為機構投資者提供穩定的風險調整回報，目標夏普比率超過1.5，淨年化回報率超過15%，同時保持嚴格的低貝塔配置。其運作基礎是先進的 Agentic AI、大型語言模型（LLMs）和機器學習，結合量化研究與 MCP 深厚的商品領域專業知識。

MCP 的核心是一家科技公司，利用專有的機器學習基礎設施和大規模特徵工程，識別並利用商品期貨中的低效現象。其AI引擎處理數十萬個每日數據點，涵蓋供需基本面、持倉和波動性，生成系統性交易信號，應用於全球市場。與靜態、規則型系統不同，MCP 的自適應模型會隨著市場結構的變化而演進。

Finemore 擁有超過十年的系統性投資管理、實物交易和農業研究經驗。他曾任 Imbue Capital 的CIO兼聯合創始人，建立了涵蓋能源、金屬和農業的系統交易策略。MCP 的聯合創始人兼營運長 Alistair Fullerton 於2013年進入香港商品市場，此前在衍生品領域有十年的賣方經驗，擁有豐富的商品驅動企業和外匯市場的建立與擴展經驗。

“在過去八年中，我們不斷演進和完善策略，經歷了包括COVID-19和多場熱戰在內的重大市場動盪。全球商品市場正逐漸金融化，宏觀經濟因素比以往任何時候都更為重要。利用我們專有的宏觀特徵模型，我們有策略地把握這些變化，” Finemore 解釋道。

這家投資管理公司運營一個市場中性投資組合，故意在商品組合中平衡多空敞口。這種設計確保淨方向性敞口最小，績效主要由相對價值和阿爾法信號驅動，而非依賴商品價格的整體趨勢。

“投資者不需要更多的商品貝塔，他們可以低價獲得。真正追求的是穩定且不相關的阿爾法。我們的策略在設計上是市場和行業中立的，因此回報來自於相對錯價，而非押注油價或銅價的漲跌。結合機構級的風險管理和運營，並以科技新創的速度推進，我們的投資者既能獲得他們期望的治理，又能享受通常難以企及的創新速度。這在商品世界中是罕見的組合，” 首席投資官補充道。

MCP 的新股權結構使投資者能夠擴大敞口，以優化資金效率。核心類別（Core Class）目標年化波動率為12.5%，而槓桿類別（Levered Class）則提供25%的波動率，適合追求高信念、資金效率的投資者。

Fullerton 表示，他在阿布扎比全球市場（ADGM）領導投資管理團隊的建設，並指出公司基因由多年的商品市場經驗共同塑造。

“我們的投資組合和運營風險管理架構旨在符合全球最先進的配置者標準。在高度波動的行業中，MCP 的框架旨在平滑商品策略中常見的劇烈波動，同時我們的風險控制措施使我們能夠應對日常市場波動甚至嚴重的左尾事件，” Fullerton 說。

** 關於 Moreton Capital Partners **

Moreton Capital Partners (MCP) 是一家全球系統性商品投資管理公司，結合深厚的基本面交易經驗與尖端的量化研究、Agentic AI 和 LLM 技術。公司成立於2025年，經過三年的深入研究、設計與開發，並於2026年3月推出其全球商品阿爾法基金，目標初始募資額為10億美元。該基金將在超過70個商品期貨範疇內保持市場中性，涵蓋農業、能源和金屬。預期年化淨回報率超過15%，夏普比率超過1.5。欲了解更多，請訪問 moretoncp

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