pedma

現在來看看一些週轉率統計。我認為我的週轉率有點過高（年化283倍），儘管過去我做了一些努力來降低它。
我使用了每個交易所最高的費用等級，雖然並非全部都是吃單量。從實際統計數據來看，滑點成本是真實存在的。
這是我必須再次深入探討的問題。我認為我可以在不犧牲太多優勢的情況下，改善我的訊號。

最近一直處於這麼好的獲利時期，以至於我似乎忘了處於回撤期是什麼感覺。現在我又陷入其中，於是又回來建立儀表板來監控情況。
以下是我兩個投資組合中所有特徵的組合表現和資訊係數。對我目前運行的特徵來說，這肯定不是最好看的時期。
第一個是純動量策略。你可以看到這些特徵之間相關性有多高。
我一直在研究另一個（第二張圖），它將包含不同的特徵，你可以看到有些特徵已經表現得比其他的好，而且它們之間的離散程度更高。
我最近積極地增加更多特徵，但我也稍微退了一步，因為我注意到自己添加了很多東西卻沒有仔細思考。我不想只是為了添加而添加，你知道的。我的原則一直是，我添加的任何東西都必須有某種基礎，說明我為什麼應該因此獲得報酬，而我不會為了速度而違背這個原則。
有了AI，我可以非常快速地建立東西，以至於我沒有時間思考。只是不斷地建構。我需要回歸到好好思考事情，否則這一切都可能很快變得一團糟。

當我在開發新功能時，有時會想出我正在處理的信號的不同變體。但透過整個數據集進行批量測試需要一些時間，所以我建立了一個佇列池，讓我可以一邊開發新功能，一邊讓其他測試在背景運行，然後在完成時收到通知。
這只是一個避免卡在等待結果的好方法。我也會在完成時收到提醒，所以如果我有一大組測試，我可以直接離開辦公桌放鬆，等待結果。
接著會有一個流程：如果它們根據我設定的指標達到可接受的結果，就會進入使用標準投資組合參數的回測，然後我批准或不批准將其部署到生產環境。

opus 4.8 做一些愚蠢的事情。
我试图让它一次性从零开始构建回测工具，而这个家伙却在信号之前的一个K线关闭仓位。
这很简单的事情，它还是会这样搞。
是啊，继续用那种氛围编写你的交易基础设施，不用检查，伙计……

目前我每月大約花費€3.6k來運營我的整個業務。
為了最大化複利效果，經營一個精簡的商店。
我幾乎沒有自己拿薪水，全部再投資。
隨著我計劃加入的新數據供應商，可能會增加，但理想情況下這些都能自我支付。

另一個今天在我的持倉中偷偷溜進來的錯誤，是我在九個月來首次察覺到的。
所以對於每一組錢包（我稱之為投資組合），我都分配了一個模型給它。每個模型都有自己的迭代，這樣我就可以追蹤該模型內的變化，並且所有都被記錄下來。
在任何一天，根據它們的投資組合、模型、迭代等，所需的持倉都會被記錄到我的資料庫中。
但我並沒有在特定投資組合內頻繁地啟用或停用舊模型。我只是停用該投資組合並開始一個新的。
顯然，實時持倉被合併到模型的輸出持倉中，但從未考慮過模型的迭代，因為再次當我建立它時，即使我在資料庫中設置了該迭代的識別碼，我也沒想到要為特定投資組合更改迭代。
所以當模型運行時，現在的迭代與昨天不同，今天和昨天的持倉被合併，而本不應出現在今天模型中的過時持倉，找到了一個在過時迭代中的配對，這個配對已不再使用，因此從未觸發退出。
我今天偶然發現了這個問題，但我已經設置了新的控制措施，不會再發生。
有時候你在移動和做事的過程中就得自己想辦法。
損失不大，但像這樣的事情經常會出錯。也許是我技能上的問題，但這種事經常發生在我身上。

交易不同的 CEX 和 DEX 意味著每個平台都會有自己獨特的新資產上市機制。
我發現我不想盲目將這些資產加入可交易池，尤其是因為有些資產將 RWA 永續合約與加密永續合約混合，這可能會變得很混亂，但我更希望由我手動批准它們。
但由於這是我的本性，我設置了這個流程，卻忘記了它。
我剛剛注意到，如果我更積極地添加新上市資產，會帶來相當可觀的盈虧提升。
因此我加入了一個窗口，當我檢查我的投資組合持倉時，它會提示我要不要批准或保持新資產未批准，這樣我就必須手動審查當天的每個新上市資產，並決定是否將它們加入池中。
這個決策是多變的，但一般來說，只要它們是加密永續合約，我希望它們留在池中，因為我不會做出酌情的加入或排除決策。
此外，流動性是通過模型來處理的，這不需要我的輸入，而且它是動態變化的。
還有一些其他情況，比如交易所限制某些永續合約的持倉量，你也必須自動將它們從池中剔除，否則可能會破壞模型的輸出。
像這樣的事情是我們浪費一些時間在的管道，但它們是維持整個系統運作所必需的。

擴展和超液體假設（黃色）與實際（綠色）資產曲線之間的差距，針對我在五月初推出的新模型。
擴展上的差距由幾個因素引起，但也包括由於流動性低於HL而導致的滑點增加。
持續監控模擬與實際的差異。