StatArb

私が口座を作るために申請した銀行が2年以上前にメールを送ってきました 😵‍💫

平均的なスタートアップは「エージェンシックなワークフローのためのマルチタスクハーネスレール」であり、その後はChatGPTが組み込まれたブラウザに過ぎない

パート2が公開されました。
我々は、将来のリターンと高い相関を持つ5以上のシャープレシオのシグナルを複数見つけ出し、次の記事でファクターモデリングのための特徴セットを確立します。

在加密货币中找不到动量因子的人，在从业者术语中被称为“技能问题”。

HFTシミュレーションを行う 😵‍💫😵‍💫😵‍💫

予測：
5分および以下 - XGBoost
15分以上 - リッジ
リッジを強化するには、特徴ごとに非パラメトリック回帰を適合させることが中間的な方法です。適合を減らすために、仮説を追加し、それが検証された場合のみ適合させることができます。
これは通常、時間軸ごとに最適なモデルです。

一度会議に行ったときのことを覚えています、そこではクォントファンドの幹部（非技術者）が彼らが使用しているすべてのオルタネティブデータセットの完全なリストを教えてくれました。
彼はもちろん、テストデータセットは多くの労力がかかるものであり、多くはニッチなものであるため、おそらく秘密にしておくべきだったことに全く気づいていませんでしたが、それによって私のテストが20以上のデータセットを省略できて助かりました！

価格の改善は決して行われない

最新の記事では、HFTアルファを調査・評価する方法を詳しく解説し、トップトレーディング企業が使用する高度な技術について説明しています。

私はHPCAが特徴選択に非常に役立つツールだと感じています。特徴の中から選択すべきクラスタを、相関グリッドよりもはるかに明確にします

ユニットテストは、あなたのコードにエラーがある可能性があることを認めることです。実際の手動HFT開発者はそれらを使用しません

ChatGPTは、そうでなかった人々が美しいグラフを作成できるようにし、これがクオンツスロップ空間に革命をもたらした

私はいくつかの注文書とRFQ（見積依頼）についてのコメントを見たことがあります。両方を見積もった経験のある私の考えをいくつか述べます：
1. RFQは本質的にテイカー専用であり、そのためコストの上限に達しやすく、ポジションに変換して高回転戦略に必要な超低コストの実行に到達することは決してできません。
2. 注文書は、明示的に超大規模なサイズでない限り、一般的にコストがより良いです。
3. RFQは、ポジションの純リスクが総リスクと大きく異なる場合に優れることがあります。これはマルチレッグポジションやオプション構造に当てはまり（注文書でギリシャの総額に対して支払うのに対し、RFQでは純額に対して支払うためです）。
4. 大きなサイズで取引する場合、約定が公開されていなければ、実質的にアービトラージ取引が可能です。OTCデスクは彼らの実行コストでポジションを実行し、あなたが自分の非効率的な実行アルゴリズム（例えば基本的なテイカーのTWAP）を使って実行した場合よりも低コストで請求します。
人々が大きなサイズや総リスクと純リスクの間に非常に大きな差を取ろうとしているケースを除き、RFQは注文書と競合せず、通常のケースでは注文書を優先すべきです。

コーディングが得意でない方でクォント戦略を試してみたい方にとって、は戦略の研究と展開に最適な製品だと思います。
初期段階ですが、とてもクールです！
試す価値ありです :)
[これは本物の推薦です。私はここに金銭的な利益はありません]