ผู้จัดการระบบทั่วโลกตั้งเป้าการลงทุน $1 พันล้านสำหรับกลยุทธ์อนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์

(MENAFN- ValueWalk) >Moreton Capital Partners จะผสมผสาน AI ตัวแทน (Agentic AI), LLMs และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) กับการวิจัยเชิงปริมาณลึก (Deep Quant Research) เพื่อกำหนดแนวทางใหม่ในการสร้างผลตอบแทน (Alpha) ทั่วตลาดพลังงาน โลหะ และเกษตรกรรมทั่วโลก

Moreton Capital Partners (MCP) เปิดตัวกองทุนอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลก โดยมุ่งเป้าการลงทุนเริ่มต้นที่ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นำโดยประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (CIO) และผู้ร่วมก่อตั้ง Les Finemore กองทุน MCP Global Commodities Alpha จะเป็นกลางตลาดในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์กว่า 70 รายการทั่วโลก รวมถึงสินค้าเกษตร พลังงาน และโลหะ

ออกแบบเพื่อความมั่นคงในระดับสถาบัน กองทุนมุ่งหวังผลตอบแทนที่สม่ำเสมอโดยปรับความเสี่ยงให้เหมาะสม โดยตั้งเป้าอัตราส่วน Sharpe มากกว่า 1.5 และผลตอบแทนสุทธิรายปีมากกว่า 15% พร้อมรักษาระดับบีต้า (Beta) ต่ำอย่างเข้มงวด ใช้เทคโนโลยี AI ตัวแทน (Agentic AI), Large Language Models (LLMs) และ Machine Learning ที่ซับซ้อน รวมกับการวิจัยเชิงปริมาณและความเชี่ยวชาญด้านสินค้าโภคภัณฑ์ลึกซึ้งของ MCP

แกนหลักของ MCP คือบริษัทเทคโนโลยีที่ใช้โครงสร้างพื้นฐาน Machine Learning ที่เป็นกรรมสิทธิ์และการสร้างคุณลักษณะเชิงปริมาณขนาดใหญ่ (Feature Engineering) เพื่อระบุและใช้ประโยชน์จากความไม่สมดุลในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ โดยประมวลผลข้อมูลรายวันนับแสนจุด ครอบคลุมพื้นฐานอุปสงค์/อุปทาน การวางตำแหน่ง และความผันผวน ระบบ AI ของบริษัทสร้างสัญญาณการซื้อขายเชิงระบบในตลาดทั่วโลก แตกต่างจากระบบแบบคงที่และตามกฎเกณฑ์ ระบบโมเดลที่ปรับตัวของ MCP จะพัฒนาไปพร้อมกับโครงสร้างตลาดที่เปลี่ยนแปลง

Finemore มีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในด้านการบริหารการลงทุนเชิงระบบ การซื้อขายทางกายภาพ และงานวิจัยด้านเกษตรกรรม เขาเคยดำรงตำแหน่ง CIO และผู้ร่วมก่อตั้ง Imbue Capital ซึ่งเขาสร้างกลยุทธ์การซื้อขายเชิงระบบในกลุ่มพลังงาน โลหะ และเกษตรกรรม Alistair Fullerton ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าสู่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในฮ่องกงในปี 2013 หลังจากทำงานด้านอนุพันธ์ในฝั่งขายเป็นเวลาทศวรรษ ซึ่งเขามีประสบการณ์มากในการเปิดตัวและขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์และ FX

“ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา เราได้พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ของเรา ผ่านช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก รวมถึง COVID-19 และสงครามร้อนหลายครั้ง ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกกำลังเข้าสู่กระบวนการทางการเงินมากขึ้น และปัจจัยมหภาคมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้คุณลักษณะเชิงมหภาคที่เป็นกรรมสิทธิ์ในโมเดลของเรา เราจึงสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างมีกลยุทธ์” Finemore อธิบาย

บริษัทบริหารการลงทุนนี้ดำเนินพอร์ตโฟลิโอที่เป็นกลางตลาด โดยตั้งใจสมดุลการเปิดรับความเสี่ยงในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งในด้าน Long และ Short การออกแบบนี้ช่วยให้ความเสี่ยงสุทธิด้านทิศทางน้อยที่สุด และผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโดยสัญญาณมูลค่าเปรียบเทียบและ Alpha มากกว่าการตามแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวม

“นักลงทุนไม่จำเป็นต้องมี Beta สินค้าโภคภัณฑ์มากขึ้น พวกเขาสามารถซื้อได้ในราคาถูก สิ่งที่พวกเขาต้องการคือผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและไม่สัมพันธ์กัน กลยุทธ์ของเราเป็นกลางตลาดและกลุ่มอุตสาหกรรมโดยออกแบบ ผลตอบแทนจึงมาจากความผิดปกติของราคาเปรียบเทียบ ไม่ใช่จากการวางเดิมพันขนาดใหญ่และหวังว่าน้ำมันหรือทองแดงจะดีขึ้น การผสมผสานความเสี่ยงระดับองค์กรและการดำเนินงานเข้ากับความเร็วของสตาร์ทอัปเทคโนโลยี ทำให้นักลงทุนได้รับการบริหารจัดการตามที่คาดหวัง แต่ได้ความเร็วในการนวัตกรรมที่พวกเขามักไม่ได้ นั่นคือความผสมผสานที่หายากในโลกของสินค้าโภคภัณฑ์” CIO กล่าวเสริม

โครงสร้างคลาสหุ้นใหม่ของ MCP ช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับขยายการเปิดรับความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินสด โดยคลาส Core ตั้งเป้าความผันผวนรายปีที่ 12.5% ขณะที่คลาส Levered ให้ความผันผวน 25% สำหรับผู้ที่มุ่งหวังผลตอบแทนสูงและมีประสิทธิภาพด้านเงินสด

Fullerton ซึ่งเป็นผู้นำการสร้างทีมผู้จัดการการลงทุนในตลาดโลก Abu Dhabi Global Market (ADGM) กล่าวว่า DNA ของบริษัทได้รับการหล่อหลอมจากประสบการณ์ร่วมกันในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

“โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอและการดำเนินงานของเราได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้จัดสรรระดับโลกที่มีความซับซ้อนที่สุด ในภาคส่วนที่มีความผันผวนสูง โครงสร้างของ MCP ถูกออกแบบมาเพื่อบรรเทาความผันผวนรุนแรงที่พบในกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็มีโปรโตคอลความเสี่ยงที่ช่วยให้เราสามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดในระดับปกติและเหตุการณ์ที่รุนแรง” Fullerton กล่าว

** เกี่ยวกับ Moreton Capital Partners**

Moreton Capital Partners (MCP) เป็นผู้จัดการการลงทุนเชิงระบบในสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลก ผสมผสานประสบการณ์การเทรดเชิงพื้นฐานลึกซึ้งกับการวิจัยเชิงปริมาณล้ำสมัย AI ตัวแทน และเทคโนโลยี LLM ก่อตั้งขึ้นในปี 2025 หลังจากการวิจัยและพัฒนานาน 3 ปี MCP เปิดตัวกองทุน Alpha สินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกในเดือนมีนาคม 2026 โดยมุ่งเป้าการระดมทุนเริ่มต้นที่ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะเป็นกลางตลาดในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์กว่า 70 รายการ ครอบคลุมสินค้าเกษตร พลังงาน และโลหะ โดยตั้งเป้าผลตอบแทนสุทธิรายปีมากกว่า 15% พร้อมอัตราส่วน Sharpe มากกว่า 1.5 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเยี่ยมชม moretoncp